Soluções numéricas para jogos diferenciais : aplicação a uma corrida por P&D.

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dc.contributor.advisorBarrenechea, Martin Harry Vargaspt_BR
dc.contributor.authorArantes Neto, Ludgero Lima
dc.contributor.refereeBarrenechea, Martin Harry Vargaspt_BR
dc.contributor.refereeFrancisco Neto, Antôniopt_BR
dc.contributor.refereeSouza, Igor Viveiros Melopt_BR
dc.date.accessioned2020-08-11T16:16:09Z
dc.date.available2020-08-11T16:16:09Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionPrograma de Pós-Graduação em Economia Aplicada. Departamento de Ciências Econômicas e Gerenciais, Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto.pt_BR
dc.description.abstractEste trabalho aplica os métodos numéricos de shooting e colocação numa corrida tecnológica, na qual os investimentos em P&D são modelados em um jogo diferencial como inicialmente proposto Reinganum (1982) e posteriormente ampliado por Malueg and Tsutsui (1997) sob uma abordagem bayesiana. Em uma corrida por P&D assim modelada cada jogador defronta-se com um problema de controle ótimo que pode ser reduzido a um problema de valor de contorno, e cujos investimentos em P&D são a variável de controle. Portanto, deduz-se os analiticamente os modelos até a obtenção do problema de valor de contorno e posteriormente os métodos numéricos são aplicados. A conclusão do trabalho é que os resultados encontrados por meio dos métodos numéricos abordados aproximam razoavelmente da solução.pt_BR
dc.description.abstractenThis dissertation applies the shooting and collocation numeric methods at a technological race in which the investments in R&D are modeled as a differential game like firstly proposed by Reinganum (1982) and after extended by Malueg and Tsutsui (1997) with an bayesian appproach. In a R&D race modeled as such, each player face an optimal control problem which can be reduced to a boundary velue problem, and whose R&D investments are the control variable. Therefore, the models are analytic deduced untill the boundary value problem is obtained and thereafter the numerical methods are applied. The dissertation conclusion is that the results found by the numerical methods considered reasonably approximate the solution.pt_BR
dc.identifier.citationARANTES NETO, Ludgero Lima. Soluções numéricas para jogos diferenciais: aplicação a uma corrida por P&D. 2020. 102 f. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) – Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2020.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/12576
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.rightsabertopt_BR
dc.rights.licenseAutorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 28/07/2020 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação.pt_BR
dc.subjectTeoria dos Jogospt_BR
dc.subjectJogos diferenciaispt_BR
dc.subjectEconomiapt_BR
dc.titleSoluções numéricas para jogos diferenciais : aplicação a uma corrida por P&D.pt_BR
dc.typeDissertacaopt_BR
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PPEA - Mestrado (Dissertações)