Felipe, Israel José dos SantosAndrade, Bernardo Borba deCarvalho, Rodrigo Ponce de LeonNascimento, Diego Carvalho doBarros, Thiago de Sousa2018-03-272018-03-272017FELIPE, I. J. dos S. et al. Volatility and price integration in commodity market. Interface, v. 14, p. 50-71, 2017. Disponível em: <https://ojs.ccsa.ufrn.br/index.php?journal=interface&page=article&op=view&path%5B%5D=767>. Acesso em: 02 fev. 2018.22377506http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/9752A pesquisa pretende verificar a existência de relacionamento de equilíbrio de longo prazo entre o camarão produzido no Brasil e importado, produzido pelos Estados Unidos. Tal motivação se deu pelo fato dos dois países terem mantido relações comerciais de 2001 a 2004. Neste período, eles compartilharam tecnologias, insumos produtivos e outras matériasprimas. Pretende-se investigar países a volatilidade dos preços do camarão desses dois países e testar se esses preços se cointegram em algum período de tempo. A volatilidade dos preços foi realizada através de modelagem multivariada para testes de cointegram e por meio do Vetor Auto-regressivo (VAR e VECM). Foram encontradas evidências que apontaram fracos indícios de relacionamento de longo prazo entre os preços dois países. Como não foi achada a cointegração, também não foi encontrada relação de causalidade entre os preços. Para os agentes de mercado esta informação é válida, pois demonstra que a dependência que o Brasil teve dos insumos produtivos não refletiu nos preços da sua commodity ao longo do tempo.en-USabertoMarketplacePrice dynamicsCausalityEquilibrium relationshipsArtigo publicado em periodicoA Revista Interface permite a reprodução dos artigos, total ou parcial, desde que citada a fonte. Fonte: Revista INTERFACE <https://ojs.ccsa.ufrn.br/ojs//index.php?journal=interface&page=about&op=submissions#copyrightNotice>. Acesso em: 03 fev. 2017.